在哪个医院建档就必须在哪个医院生吗

不是，可以去其他地方生

我们这边都是在社区卫生院建档，等十一周了再去看要转到哪家医院去产检

这个不一定吧，看一下你们当地，我们这边的话一般在其他医院的话都可以的，建档案就好了。